От теории Форекс к практике

ot-teorii-foreks-k-praktike

Начатый в прошлом месяце опыт (испытание ранца знатоков на демо-счете) принес 1-ые плоды, а непосредственно: последствия работы специалистов on-line и, собственно особо стоит обратить внимание на то, что, первую прибыль, пускай она и виртуальная.

Не вышло без обидных промахов с моей стороны. При регистрации демо-счета не был записан механически сгенерированный пароль. После чего, при переносе счета на иной PC, доступ к «скопленным сокровищам» стал маловероятен. В то время баланс возрос на 700 $, и была открытая позиция по GBPJPY, коя выделяла плавающую прибыль в пределах 200 баксов.

Единственным выходом считался переход на новейший счет 2046102. Для укрепления чистоты опыта, исходный баланс свежего счета установлен одинаковым средствам (Equity) ветхого счета и сразу была открыта позиция по GBPJPY. Соотношения «цент в цент», естественно, не удалось, хотя ошибку составила менее 10 баксов. В следствии часть приобретенной выгоды не была отображена в отчетах ветхого и свежего счета, она предусмотрена в равновесии.

Хотя перейдем к анализу работы любого советчика отдельно. Дабы обрести отдельный перечень сделок по любой стратегии, довольно пользоваться скриптом HistoryToFile, который осмотрен в том же номере журнальчика, раздел «Скрипты-помощники».

Для получения 4 самостоятельных докладов будет нужно запустить скрипт 4 раза с всевозможными опциями. К примеру, составление отчета по GBPUSD востребует внесения в параметр SymbolName строчки GBPUSD. Желая есть и иной путь. Т.к. любая стратегия оперирует собственным оригинальным личным номером MagicNumber, то возможно выделить нужные сделки непосредственно благодаря чему значению. Стратегия SARPlusAlligator имеет MagicNumber 10002. В следствии этого параметр SymbolName возможно бросить порожним, ну а в MagicNumber занести 10002. Итог в двух вариантах станет один и тот же.

Фамилия файла для выгрузки отчета самый простой вариант бросить как есть, report.csv, а опосля существа файла переименовать его. Припомню, файл бывает замечен в папке терминала expertsfiles. Его можнож напрямую раскрывать в Excel и после чего беречь теснее повторяющий вид xls-файла.

Получив в следствии перечень сделок по любой денежной паре, возможно сопоставить его с итогами испытания стратегий в тестере за подобный период. Это сопоставление продемонстрирует, как можнож верить эффектам испытания и в какую сторону, гораздо лучшую или же нелучшую, случается отклонение в настоящей жизни.

Стратегия Parabolic SAR и денежная пара USDJPY

За 4 недельки торгов реально осуществлено 11 сделок, которые принесли прибыль 269.85 $ (2395 пт). 5 сделок оказались бесприбыльными, при этом 3 из их следовали 1 за иной и в сумме сформировали просадку по равновесию в 134.88. По сути данную значение возможно считать наибольшей просадкой на этом отрезке ситуации.

Другие 6 сделок были доходными. Серия доходных сделок помимо прочего достигла 3 доходов подряд. Данная серия принесла прибыль 373.63 бакса и стоит обнаружить, собственно данное 3 заключительные сделки. И все есть причины для продолжения серии.

По сравнению с тестом стратегии в тестере специальных расхождений нет. По в высшей степени мере численность сделок всецело схож. Ясно, собственно расценки закрытия и открытия до пт не схожи (сантим.. рис. 1).

Самыми большими различиями считаются сделки №7 и №11, они в файлике USDJPY.xls замечены красноватым расцветкой шрифта. Тут как разов поиграло роль настоящее положение дел. Содержится оно в том, собственно ночкой я не имею способности осуществлять контроль бесперебойную работу компа (любые день почему-либо охото поспать часиков 8), собственно порой приводит к утрате советчиками контролирования над счетом.

По удачному стечению событий неработоспособность советчика конкретно во время совершения предписанных сделок выдала доп прибыль, т.к. две сделки были открыты позднее и по лучшей стоимости.

Следовательно, по словам тестера стратегий незапятнанная прибыль обещала составить 216.65 баксов (на 52.20 менее настоящего эффекта), а наибольшая просадка 204.01. Т.к. просадка в тестере говорят с учетом падения признака средств на любую позицию, то сопоставлять ее с той просадкой, коя была посчитана на основании этих он-лайна по серии бесприбыльных сделок, не имеет толка.

Стратегия SARPlusAlligator и денежная пара GBPUSD

Настоящее численность сделок равняется 10. Совокупная прибыль оказалась на уровне 175.52 $ (1768 пт). Бесприбыльных сделок было очень малюсенько четыре, а максимальная серия ущербов на сегодняшний день сможет похвалиться только количеством 2. И все же, предельный постоянный расходование средств был достигнут одной сделкой – 83 бакса.

Высокодоходная серия сделок не ушла далековато – 3 выгоды подряд. Они обеспечили нескончаемую прибыль 123.24 бакса.
Последствия, приобретенные в тестере стратегий, опять различаются в нелучшую сторону (сантим.. рис. 2)

Во-1-х, заметно несоответствие числа сделок, в тестере их на 2 более. Дело тут вновь в ночных сделках. Реально не была осуществлена сделка от 26.11.2009 05:00 buy. 2-ая ведь сделка в отчете он-лайна еще не бытует, поскольку считается открытой позицией, которую нет толка учесть, хотя тестер теснее принял к сведению ее.

Во-2-х, ночные открытия дали почву разности времени и расценок открытия или же закрытия сделок, собственно также воздействовало на окончательный итог. Истина, как правило данное воздействие в нашу выгоду.

По словам тестера торговля обещала оказаться таковой: незапятнанная прибыль 69.01 (на 106.51 менее настоящего признака) бакса против предельной просадки 223.70 бакса.

Стратегия Stochastic_V2Filtr и денежная пара GBPJPY

Самое большое неудобство при переходе с 1-го счета на иной мотивировалось наличием открытой позиции по денежной паре GBPJPY. Понадобилось сходу при открытии счета восстанавливать текущую сделку. Потому в Excel-файле отчета сделка от 04.12.2009 buy считается искусственной, ибо взята из докладов по 2 счетам.
Как оказывается, эта самая стратегия на сегодняшний день внесла более значимый взнос в прирост депо. Посредством 16 сделок было заработано 889.15 $ (7800 пт). Кроме того немалая часть сделок (10) обеспечила расходование средств.

При этом всем слишком убедительно смотрится серия бесприбыльных сделок – 5 подряд. Хотя единый ущерб они сделали условно не очень большой – 166.75. А величайшая утрата была принесена одной сделкой – 222.56 баксов.
Серия высокодоходных сделок оказалась кратче бесприбыльной – всего 2 сделки. Предельная постоянная прибыль вновь была добыта одной сделкой – 490.18 $.
Тестер стратегий отдал эти последствия (сантим.. рис. 3)

Приходится резюмировать еще одно расхождение по численности сделок. Истина вновь стоит отбросить заключительную позицию, потому что реально она еще не перекрыта и в результате сможет принести как прибыль, но и расходование средств.
1-ое расхождение относится к «ночной смене» сделка от 17.11.2009 00:00 buy. 2-ое расхождение хронологически идет за первым – данное сделка от 17.11.2009 04:00 sell.

Другие различия настоящей торговли от тестера содержатся в тарифах открытия и закрытия сделок.
Последствия тестера опять оказались ужаснее настоящих:  незапятнанная прибыль 692.31 (на 196.84 ужаснее настоящего признака) бакса и наибольшая просадка 590.02 $.

Стратегия ZigZagStatistic и денежная пара USDCHF

Взнос стратегии в единый фуррор составил 2-ое по величине значение – 297.49 баксов (3016 пт). На достижение итога было истрачено 8 сделок, из которых только 2 оказались бесприбыльными.

Разговаривать при таком варианте о серии бесприбыльных сделок некорректно, ибо стратегия базирована на компенсации неудачи 1 открытой сделки дополнительной сделкой. Т.е. к текущему эпизоду возможно считать, собственно все первоначальной цены в сделки оправдали себя не дали почву достижению значения стоп-приказа.

Тестер

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *