От теории к практике

ot-teorii-k-praktike

В прошедшем, 53-ем номере журнальчика, мы с вами подвели результаты рубрики «В поисках эффективной стратегии». Результаты были признаны удачными, но даже это наводит на идею, собственно пора бы теснее перейти от доктрине к практике, другими словами к торговле on-line, но не в тестере.

Скажем надеется на исходном шаге счет станет виртуальный, но не настоящий, так заявить, для разведки. Торговля станет вестись необыкновенно автоматизировано, другими словами совершенно все торгашеские операции (открытие, закрытие и модификация позиций) станут выполняться советчиками. Роль жителя нашей планеты тут содержится лишь в обеспечивании рабочего функционирования техники. Принятие решений о выключении наличествующих роботов-экспертов и включении иных станет производиться только 1 ежемесячно по результатам прошедшего периода.

Перед началом торговли в высшей степени важным считается определение объема стартового денег, с коим станет уютно трудиться и свести опасности его издержки к полнейшему минимальному количеству. Хотя вычислить объем денег можнож исходя лишь из общего риска используемого комплекта стратегий. В следствии этого предварительно сориентируемся конкретно с советчиками.

Parabolic SAR

Советчик, базирующийся на индикаторе Parabolic SAR, продемонстрировал лучшие итоги по результатам испытания всех советчиков, созданных на протяжении года под маркой «В поисках эффективных стратегий». Величайший триумф стратегии сопутствовал на денежной паре USDJPY.

Поскольку начальный код советчика был прописан более одного года назад, приведем его к наиболее прогрессивному виду, учитывающему большое количество аварийных обстановок, которые стерегут роботов при функционировании on-line. Заключительная версия советчика была под номером 2, потому новенькая станет идти под номером 3 (Parabolic_V3).

Последствия испытания приобретенного советчика за период 01.01.2006 – 14.11.2009 с размером сделки 0.1 лота приведены на рисунке 1.

Рис. 1. График кривой равновесия при испытании советчика на паре USDJPY.

Основанием выходы в свет данной стратегии в нашей обойме считается сравнительно не очень большая наибольшая просадка 1058.71 $. Если взглянуть под другим углом, единая итоговая прибыль составила 3360.90 $.

Следуя правилу «двойной перестраховки» (ответственный допуск на повышение наибольшего риска вдвое), отводим для этой стратегии депо 2117.42 баксов. Следовательно, коль скоро предельная просадка по этой стратегии достигнет 2117 баксов, работу советчика надлежит принять проигрышной и несомненно ликвидировать его из комплекта знатоков.

Осмотрим последствия испытания наиболее внимательно, проведя анализ на наименьшем историческом периоде 01.01.2009 – 14.11.2009 (Н1), другими словами за этот год (сантим.. рис. 2).

Рис. 2. График кривой равновесия при испытании советчика на паре USDJPY за 2009 год.

Как видим, величайший подъем выгоды по стратегии наблюдался сначала года, после этого важного прироста не наблюдалось. Если взглянуть под другим углом на протяжении всего года не наблюдалось и наибольших утрат, собственно выделяет причины для убежденности в стратегии.

Наконец, с 1 стратегией и 1 денежной парой мы сориентировались. Сейчас для торговли нам понадобится очень маленький депо 2000.

Stochastic

В виде 2 стратегии подберем ту, коя заняла вторую строку при подведении результатов года. Данное советчик Stochastic_V2Filtr. Лучшие собственные свойства он продемонстрировал на денежной паре GBPUSD. Хотя в противовес предшествующей стратегии, которую мы позиционируем как устойчивую и верную, нужно обрести шанс для насыщенного наращивания выгоды. Ясно, собственно при всем этом станут и опасности завышены, хотя из-за получения неплохой выгоды возможно выделить и поболее суровые средства.

Из таковых вот суждений советчик был протестирован на денежной паре GBPJPY, являющуюся еще больше волатильной, нежели GBPUSD. Кстати, сам советчик был переделан по виду и подобию Parabolic_V3, в который были внесены условия открытия позиций по указателю Stochastic. В результате итоги испытания на таймфрейме Н4 и историческом периоде 01.01.2006 – 14.11.2009 удались таковыми (сантим.. рис. 3).

Рис. 3. График кривой равновесия при испытании советчика Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY.

Незапятнанная прибыль вышла на самом деле впечатляющей – 13143.77 бакса (131% за 4 года), да и предельная просадка составила существенную значение 3615.23 бакса.

Поглядим, как ощущала себя стратегия за последние месяцы, другими словами за прошедший год (сантим.. рис. 4)

Рис. 4. График кривой равновесия при испытании
советчика Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY за нынешний год.

Былой убежденности теснее нет. Кроме всего прочего, заключительные 30 сделок невозможно именовать удачными. Хотя, коль скоро рассуждать в оптимистическом ключе, то можнож высказать надежду на завершение регресса в работе стратегии и ее возвращению в высокодоходную серию.

Для работы стратегии выделяем депо, одинаковый двойной просадке, т.е. 7230 $. В следствии, единый стартовый капитал у нас достиг величины 9346 $. В набор торгуемых денежных пар прибавляем GBPJPY.

Parabolic и Alligator

Данная стратегия не рассматривалась ни в каком-то из выпусков «В поисках удачных стратегий» и считается моей индивидуальной наработкой, коя на сегодняшний день успешно применяется в торговле.

Сигналом для воплощения покупки тут считается нахождение точки параболика ниже всех линий Аллигатора, которые, так же, выделяют сигнал к покупке (линия губ повыше полосы зубов, а линия зубов повыше полосы челюстей). Выход из длинноватой позиции случается, как скоро точка параболика как оказалось повыше стоимости закрытия свечки (т.е. лишь по прецеденту закрытия свечки).

В соответствии с этим, сигналом для воплощения реализации считается нахождение точки параболика повыше всех линий Аллигатора (линия губ ниже полосы зубов, а линия зубов ниже полосы челюстей). Выход из краткой позиции случается, как скоро точка параболика перемещается под стоимость закрытия свечки.

Фамилия советчик носит отвечающее – SARPlusAlligator. Лучшие последствия стратегия продемонстрировала на денежной паре GBPUSD и таймфрейме Н1. Эффекты, приведенные на рисунке 5, получены при испытании на периоде 01.01.2006 – 14.11.2009.

Рис. 5. График кривой равновесия при испытании советчика SARPlusAlligator на паре GBPUSD.

Незапятнанная прибыль достигла ценности 3701 бакс, а предельная просадка «не более чем» 970.10 баксов. Следовательно, эта самая стратегия делается лично верной в нашем комплекте.

Как традиционно, осмотрим наиболее недалёкие к текущему времени последствия стратегии (сантим.. рис. 6).

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *