UMNICK – адаптивный советник

Заключительные 2 месяца MQL-программисты так поглощены новинкою о выходе новейшего терминала МТ5, собственно практически в ста процентах случаев теснее позабыли о таковой реалии жизни как МТ4 и, в соответствии с этим, MQL4. Не дивно, собственно программ для МТ4 стало появляться намного менее, а значит выискать что-нибудь, заслуживающее внимание, стало сложнее. И все же, предмет тестирований сыскать получилось. Выделился он сходу по 2 характеристикам: наименованию (Umnick) и виду (адаптивный советчик). Адаптация бота под поведение базара постоянно давала немаленький энтузиазм, поскольку в идеальном варианте разрешает сделать этакий постоянный мотор, который будет трудиться практически постоянно и повсеместно (утопия, окончательно). И уж заглавие сразу настраивает на снисходительное отношение к последствиям. Мол, чего же ведь вы пытались от данного «умника»? К слову, творцом «Умника» выступает Виктор (VictorArt).

Авторское описание сущности процесса заинтриговывает с первых ведь строчек: «Общественная Доктрина Торговли (ОТТ): для извлечения выгоды идет осуществлять торговлю свою функцию, синхронизируя её с базаром». Опосля чтения данного выражения бывает замечено стремление с калькулятором наперевес грызть твердейший гранит науки «Высочайшая математика». Хотя последующее предложение вынуждает немножко остыть: «В приложенном советчике демонстрируются простые основы применения ОТТ и адаптации к базару». Все таки «простые»… В тех случаях данное нам тем паче по зубам. И все же, для соблюдения больщей строгости, VictorArt приводит скрин патента, оберегающего составляющие Цифрового Мозга, составляющие которого продемонстрированы в советчике. Ну что все-таки, внушительно.
Хотя перейдем к испытанию этого удивительной вещи кибернетической думы. Создатель дает период Н4 и пару EURUSD за данный (2009) год (сантим.. рис. 1):

Рис. 1. Авторские эффекты испытания на паре EURUSD.

Как ни прискорбно, 54 сделки – не тот размер, по коему возможно о чем-то судить. Мы пойдем далее и проверим советчика на наиболее глубочайшей ситуации – с 2006 года (сантим.. рис. 2):

Рис. 2. Эффекты ревизии за 01.01.2006 – 30.10.2009.

Тут теснее не эта заманчивая картина (1256 $ выгоды против 1897 $ просадки). Кроме всего прочего, это все за неполных 4 года (центральная прибыльность в пределах 300 пт в год).

Как практически постоянно, пробуем разобраться в сущности кода советчика и, при полномочия, хотим его значительно улучшить. А в эталоне нужно значительно улучшить итоги испытания.

Поначалу нужно будет сыскать участок кода, который отвечает за принятие решения о совершении сделки. Но, он как оказалось довольно малогабаритным:

bool NextBar()
{
bool rt = false;
double price = (Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4;
if ( MathAbs(price-pricePrev) = StopBase )
{
pricePrev = price;
rt = true;
}
return(rt);
}

Ежели заключительная сделка была бесприбыльной, то направление грядущей сделки меняется на обратное. В случае если сделка была высокодоходной, то направление сберегается. Практически никаких иных критериев открытия длинноватой или же кроткой сделок в советчике не учтено.

Значения стопа и профита в следствии рассчитываются как среднее арифметическое из надлежащих массивов arrayProfit и arrayLoss. Истина, среднее берется если соблюдать условие, собственно общественная сумма значений любого массива выше половину ценности StopBase.

В последствии открытия сделки практически никакого вспомогательного анализа для получения сигналов понудительного закрытия советчик не изготавливает. Предполагается срабатывание стопа или же профита сделки.

С моей точки зрения, конкретно недоступность аспекта задания направления сделки приводит к не совсем превосходным итогам при испытании советчика. В следствии этого первым конфигурацией кода станет применение кого-то из указателей МТ4. Длительное время подбирать из легкодоступного многих нам не понадобиться. Чтобы достичь желаемого результата довольно заглянуть в 53-й номер журнальчика от 12.10.2009 и пролистать его до 90-ой странички, на коей находится сводная таблица по всем разработанным в рубрике «В поисках эффективной стратегии» за целый год знатокам. На первом месте красуется стратегия, базирующаяся на индикаторе Parabolic SAR. Ее последствия утверждены по парам USDJPY, GBPUSD и EURUSD не столько исследованиями на ситуации, да и форвард-тестами за 2009 год.

В следствии этого в тело функции NextBar вставляем грядущий код:

Signal = ;
double PSAR1 = iSAR(Symbol(), 0, SARStep, SARMaximum, 1);
double PSAR2 = iSAR(Symbol(), 0, SARStep, SARMaximum, 2);
if (PSAR1 Open[1] PSAR2 Open[2])
{
Signal = 1;
return(True);
}
if (PSAR1 Open[1] PSAR2 Open[2])
{
Signal = -1;
return(True);
}
return(False);

И уже у нас постоянно станет установлено направление желанной сделки, собственно немножко сбавит момент случайности в торговле. Сообща с направлением у нас добавится 2 входных параметра, характеризующих вид указателя Parabolic SAR – SARStep и SARMaximum. Еще годом ранее для любой денежной пары были выбраны собственные характеристики указателя, которые станем принимать на вооружение и сейчас при испытании свежей версии «Умника».
Последующим переменой станет приведение ценности StopBase к динамическому состоянию, поскольку в оригинале значение StopBase было строго отмечено на всей длине ситуации, собственно и еще не придавало советчику маневренности.
Для заслуги результата динамичности довольно привязать StopBase к центральной волатильности денежной пары, за собственно отвечает указатель ATR:

StopBase = iATR(Symbol(), 0, 24, 1);

Все оставшиеся перемены возможно именовать косметическими, задача которых устранить мелкие недоработки в советчике, не дозволяющие применять его интернет. Истина, 1 изъян все таки остается – при перерыве в работе знатока (выключение терминала или же в том числе и компа) станет теряться статистика, подобранная по заключительным 8 сделкам, которую с годами необходимо реконструировать.
В следствии получаем вторую версию «Умника», которую станем опробовать теснее на таймфрейме Н1 и периоде 01.01.2006 – 31.10.2009 (сантим.. рис. 3-6). Так, для EURUSD характеристики обязаны быть таковыми: SARStep = 0.01, SARMaximum = 0.01.

Рис. 3. Последствия испытания 2 версии «Умника» на денежной паре EURUSD.

Против неординарных эффектов результат ухудшился. Выгоды нет абсолютно, а просадка зашкаливает за 2000 $. Несомненно в корзину.
Для пары USDCHF брались эти характеристики: SARStep = 0.009, SARMaximum = 0.09.

Рис. 4. Последствия испытания 2-ой версии «Умника» на денежной паре USDCHF.

Тут прибыль теснее имется: 2904 баксов незапятанной выгоды против 1208 $ просадки (ФВ = 2.40). Хотя, как следует из того, собственно подъем выгоды имел не равномерный нрав, а взрывной, разговаривать о достижениях стратегии не приходится.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *